2021年04月13日

上昇幅の60%はユニクロで揉み合い継続か?

ユニクロが日経寄与率でトップの120円

トピックスが上がらないのでユニクロなしなら

日経+80円
トピ+2.5ポイント


まあ小動き。


90000円で寄与度10.9810.98%ですから破壊力は健在。


昨日は米株無視で理由なき下落
本日は米株無視で理由なき上昇。

理由はユニクロですからメディアに書かれていることは的外れ。


5月SQに向けてユニクロの利用価値を高める上昇?
90700円

25日線を陽線で突破した。

個人の買いはないだろうから「外資」でしょう。


つまり、思惑で変わるので、今後GW明けに100000円以上か80000円以下か解らない。


大雑把に28500円から30500円の大きな幅の揉み合い。

中点は29500円ですから25日線少し下だ。

30000円接近で売り
29000円接近で買い

現状はそんなものだろう
ボラも動かん!と低い。

16.52となった日経VI。

コールのボラも久しぶりの13が見えている。

最悪は10まで落ちるから

低いボラは更に低くの原則が生きている。

しかし、今度暴れるときは「上」です。

低い米国VIXをロングしておいて

上昇か横ばいなら勝てるスプレッドに賭けるオプション戦略は合理的。







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posted by taka at 15:48 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月11日

フラッグか突き抜けかの今週。

金曜日のオプションボラは急低下(ナイトも)

5月SQ初日からアムロが大量にコールプット共ショートしている。

今週もフラッグ形成だろう思惑ポジだ。


コールショートが多かったために日経100円高、ナイトで160円高

にも拘らずコールは上がらない!

メインになりそうな(出来高が多い)31000円コールは 日経260円高で+5円


朝起きて日経160円高・・コールもそこそこだろう・・

「なんだ!!」のロング派も多かっただろう。

アムロのコール売りを買ったのはゴールドマンとMSM(30000コールと30250円コール)

アムロはヘッジで先物ミニを多くロングしていてデルタニュートラルだから

カバコの格好で『プレミアを取りに来ている」これは4月も同様だ。



米国VIXも下落傾向でゴル相場。


日経は30000円定着できないで下落したがナイトに復活して

最終価格はCMEから29945円

また下落してフラッグ継続か上に突き抜けるかの選択だ


ナスダックの史上最高値更新は「当確ライン」まで上昇
S&P500もダウも元気!

ドイツ、フランスも史上最高値を取った先週。

海外株式情勢も「上」としている。



フラッグ継続、上に抜ける、下に抜ける

の三択から一つ消すなら「下に抜ける」になるだろう。

ボラはフラッグ継続と言っている。



オプションならプットレシオが選択されるが

ボラが低い、オプションの王道とはいえ、このボラでショートは不利だ。


ボラ的にはロングストラングルに分がある。

チャートを眺めれば上昇サインが多い。

RSI,MACD,25日移動線・・「ロングだよ」と語る数字だ。

下落不安はユニクロ日経だからファーストリテーリングの下抜け

チャートも悪化、PREからも妥当値はズーっト下。

オプション王道(ショート)としてはユニクロ相場は邪魔ですから

半値になって寄与率が下がって欲しい。



月曜日も30000円に突っかけると思うが維持できるか??

維持できないで下落、再度維持できなくて下落・・・・

繰り返すと「いつかぶち上げる」だろう。

上昇予定がないなら30000円チャレンジもなくなるはずだからだ。


解りやすいのは、30200円くらいから「また下落だ」イメージを
払拭する太陽線だろう。

じり高で高値抜けより、抜けるときは一撃で抜けると想像している。


今週抜けると予定するならアムロさんのお陰で安くなったコールロング系

相場巧者のゴールドマンはコールロング系の金曜日だ。
(30250円400枚ロング、先物もロングだ)


しかし「低いボラは、さらに低くなる」これは当たる!!









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posted by taka at 10:45 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月09日

決算発表の先達「安川電機」。気前のいい16円増配。

安川電機は5000円台後半の株価だが

16円増配とは「この時期に」気前がいい!

イオンの赤字と対照的です。


決算発表とともに日経225のPERが下落してくると思う。

本日は上昇にも関わらずPERは下落して22.45倍に


過去から見て割高だがバブルとは程遠い。



30000円台の家賃が高いと下落しているが

もともとユニクロの11万株価がなければ到達していない位置だ。


ユニクロは朝のSQ値決定の仕事を終えて5000円暴落

SQで外資を儲けさせるために存在意義がある。

30000円以下のコールロングで儲け
29500円以下の大量プットショートで儲け

インしているコールロングは1枚で先物ラージ1枚分の上昇利益ですから
29900円台のSQ値は、かなり美味しかったはずだ。


この有効に利用価値がある「ユニクロ株価」を外資が手離すのだろうか?

11万12万円にしておけばSQごとに利用できる。



ほとぼりが冷めたら再度利用価値が大きくなるまで上昇させる可能性は捨てられない。

皆で買えば日銀様のお陰で、浮動株が少ないので簡単に100000円にできる。





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posted by taka at 20:35 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

日経はナイト引け後から100円高のCFD

本日SQ日

ユニクロ好決算上昇(ADR)やSOX指数の上昇で

時間外で日経は上昇している。


ナスダックも新高値を目指すところまで回復。

GAFA連が上昇してグロースの復活。

もっともマイクロソフトやグーグルは新値を取っていた。


ドイツもフランスも高く

IMFの成長率上方修正通りの株価推移になっている。


日経も30000円、トピックス2000ポイントの奪回を「世間並みに」期待したい。

日本だけが新値に行かないと、ますます新興国になる。

現在先進国で

最低になっている成長率

最低の所得の上昇率


振り返れば消費税5%にアップからだ。


プットショートに確率有利な世界株価情勢



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posted by taka at 08:10 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月08日

悪材料はグッドニュースだからプットショート有利は続く。

今の株式市場では経済指標の悪材料下落がないことは

実証済み。

しかし、FRBも目いっぱいですから金利低下の好材料ににまでは成らない。

大型経済対策は増税とセットで内容次第

イエレン氏が発表した計画は8年10年単位の話です。


市場はニュートラルより上昇期待が少し大きい反応だ。


FRBのアナウンスも金融引き締めは

「好材料でも当分ない」

を明言しいるので、

金融システム不安以外に暴落要素はない。


こうなれば、1000円レベルの下落はプットショートのチャンスだ。

即、反発するかは解らないのでコールロングは不透明だ

ボラが低下の日経下落ならいいが、ボラアップから日経戻り相場でボラ低下の不利がある。




本日はSQ最終営業日だが29750円から+200円程度になりそう。

29500円を割るようなら「おや?」だ。

本日はユニクロ決算で明日のSQ値に影響を与えそうだ。

好決算が上昇になる保証はない。

しまむらの例もある。(好決算から暴落)


東芝がストップ高

5%会の元会員様に東芝株大量保有の方が居られたが

1部指定替えの暴騰で売却していなければ

何倍になったか知りませんが、パーティーでも開いているだろう。




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posted by taka at 07:54 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月07日

鉄を載せて船が来た!!

日経は外資のSQ事情で

本日は消化試合だ。

30000以上コールと、29500円以下のプットに

各社で大量のショートが積まれている。


本日は鉄鋼と海運が大幅に上昇して

年初来高値に接近している。

鉄鋼 +3.43%
海運 +2.93%

01番の 日本製鉄が+4.32%
    郵船が  ++3.16%

大型株ですから大幅だ。

SQ明けにSQ戦時が終わると下落トレンドになる意見も多いが

景気敏感株を見ると上昇に見える。

外目の5月プットはボラは高くないが打診売り。

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posted by taka at 15:25 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月04日

30000円オーバーになりそうなSQ週。

欧米市場が休場の中での雇用統計発表。

好調予想以上のサプライズになった。

日経先物は30100円

ダウやS&P500は新高値に。

CFDやCMEは22時すぎで終了してしまった。


雇用統計数字を受けた本番は月曜日になる。

ダウは高く、ナスは10年債金利上昇との綱引きになるかもしれない。


半導体関連株のほかに「押しているグループ」がダウを見て切り返してくるかもしれない。

建設、自動車・部品、商社、海運、機械、銀行、などだ。

すべて225寄与率は非常に低いが「数」が多く

押し目買いが入ればトピックスの2000ポイント復活になるだろう。


今週はSQ週ですが半導体関連株中心のハイテクと
押しているバリュー株の上昇も期待できるので

仮に両セクターが重なり上昇なら

4月SQ31000円も難しくないだろう。


現在はナスとダウが揃って動くことが少なくなっているが

本来は「揃って動く」時間が長い。


NY市場の3指標が金曜日時間外の高値を越えれば

日経225も30100円を突破する可能性が高い。


3月初旬と3月20日以降の大幅下落が下髭になり

戻してきたので「上がりやすい環境になっている」だろう。


コールオプションの値動きは荒く金曜日ナイトで

30500が@56〜@97
30750が@27〜@50
この間の日経は190円幅だ。


ともに日経が大きく吹けばインする位置で思惑だらけ。

30750円コール35円で買って31250円なら50万以上の利益と「夢」がある。
可能性はあるだろう。
不発で▼30000円か(5円でロスカット)

年に1回か2回はコールにしてもプットにしても「このような夢」は叶う。

チャートは、今月の夢は可能性が高いと示唆しているように思います。




プットはナイトで日経▼50円ですが30%〜50%の値下がり。

主力だった29000円プットは▼26円で半値に沈んだ。

SQ前の金曜日ですからセータも大きかった。

裸で売ることはないだろうが
25円のプットに証拠金84.7万円は高すぎる。
プット価格には、もう少し暴落リスクプレミアが欲しいところだ。


上昇期待のコールロング系で31000円方向に期待したい。

30000円以上は「重い」「「維持できない」と語る人が多いのも

上昇確率を上げる。


日経先物のMACDがゴールデンクロスしたが精度は低い。
パラボリックも陽転したが、こちらの精度はMACDより短期なら高い。
一目均衡表も雲を上に抜け好転だ。精度は知らない。(あまり頻繁に見ない)

上昇サインも揃い過ぎると、あんがい上がらないことが多いが、

反対意見が多いことが安心感を与えてくれれる。



一番危険で一番儲かる SQ週のロング戦略

選ぶならコールロング。

大勝ちを狙うなら同金額でガンマを大きくすることだ。

またはカレンダースプレッドなら時間稼ぎができる。

31000円上昇としても今週木曜日と来週月曜日では天と地の違いがある。



先週の外資はトピックスの先物を売り続けたが

金曜日は買い越し(買い戻し)に転じた。

月曜日の朝はサプライズ雇用統計を十分に消化していない
米株のCFD(CME)を注目だ。


チャートから日経が30500円突破なら31000円確率が高まる。
それで

30500円コールロングと30750円ショートの組み合わせは

逆目損失(プレミア差)に比較して30750円以上の時の利益が大きい。

オッズの高い賭けだ。




いずれにしても明日の30250〜31000コールオプションは

ザラバで2倍・半値を演じる可能性が高い。




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posted by taka at 13:48 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月31日

月末はアノマリー通り下落、月初は上昇アノマリー。

決算月で変わるかと思っていましたが

今月もアノマリーのまま下落。

月頭のアノマリーも生きるなら

明日は上昇。


しかし25日線攻防は100円ほど下になっている。


昨日からトピックスが売り込まれていて、

出来高からも主役が日経から変わってきている。


もともと大幅下落でNT倍率が上がることは珍しいこと。

ドル円の上昇は株価にプラスになる・・・・これも昔話になっている。

トヨタは本日、大幅高ではありましたが。



ドル円は金利上昇で上昇と教科書的な動き。

米国の大型国債発行でドル安を見込んでの

大量ドル円ショートが積まれていたが、
110円台でカバーに入ったのかもしれない。


非伝統的金融政策は各金融商品の相関関係を壊しつつある。


大体、金利マイナスの国債を買うのは想像を越えているし

欧州の債権の方が米国債より「安全」な価格になっているのも

「変」

金は仮想通貨の出現で変化してきたのかもしれない

仮想通貨も金と同様に金利がない。



日経に下落でコールは半値に!

プットは?

ほとんど上昇していない。

デルタ計算値の半分以下。

ファーのプットなどは日経▼270円で「マイナス」


25日線を巡ってウロウロすると更にオプションは下落する。



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posted by taka at 16:50 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする