2019年03月22日

ナイトは上昇のムードから一転して劇落モードか

17:40過ぎて本日の安値を日経225先物とダウが取ってきた。


チャートからは「下げモード」だ。


どうせNY時間では戻しだろうと思われている人が多いだろうが

ナスダックは上昇の過熱がキツクて「そろそろ」調整のオシレータだ。



念のためにプットショートにロスカット指値でしょうか。

今の相場はナイトで21000円割れても不思議ではない。


1時間しないで170円下落している日経225先物の現実がある。

コールボラに11%が出ていたが「なるほど!」

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posted by taka at 17:51 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リスクが多い半日での大変化!

20日のナイトから21日休日の17時までは

「明日は21000割れ警戒だな!」

からNY時間になったら

「21500円越えちゃうのかな?」


目まぐるしい展開で「やってられないぜ!」の方も多いだろう。


両建てのロングも半日で決済しないと損金に早変わりする。

ダウはボーイングの影響が大きく高値を取れずに26000ドル定着に難行している。

ナスダック・S&P500は高値

FAANG(大型ハイテク)が強く、フィラデルフィア半導体数も急騰が続く。


大きな太陽線から上昇したアップルは、仕上げのような3.61%も上昇しダウを押し上げた。

ダウも「もしボーイング墜落がなければ」高値に近かったはずです。



ドル円はFOMC下落から111円に戻せていない。
その分だけ日経225先物も21800円に遠い。

ダウは安値から6時間後には400ドル高ですから今晩も解らないですね。

4月SQは長いのでゆっくりとポジションを取った方がいい。

動きが激しくボラが低いときにショートは地味にファーにでしょう、



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posted by taka at 07:51 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月21日

想定の動きをしたFOMC後の相場

昨日のFOMC発表後の相場の動きは

珍しいくらい「素直」な動きでした。


下地には金利変更なし、年内利上げなしがあった。

常識的な見方でダウは上昇してドル円は下落

日経225先物は板挟み!!


結果は市場予想より「ハト的」

QTが9月と早まった分かな。(QTはQEの反対)


下はダウの30分足
ダウ30分.png


下はドル円mの30分足
ドル円30分.png

ダウが出尽くしウリになってドル円は下落後に横ばいになったので
板挟みの日経225先物は「差引勘定で」下落になり21300円台も割れて引けた。


オプションは日経225先物▼180円を受けてコール下落でプット上昇に

緊急避難というほどのプット上昇はみられませんでしたが
今晩もダウが下落すると合計では大きな数字となって
金曜日の朝になる。


動いているCFDを見ると
ダウは✛85ドル
日経225先物は21350円と

戻している。


材料出尽くしにしては「しっかりとした」動きですが
ダウは本番の22:30以降での動きが問題でしょう。

材料は
米3月フィラデルフィア連銀景気指数(21:30)
米2月景気先行指数(23:00)

連銀指数は思わしくない発表が続いているが、どうなるか?


ダウの4時間足を見ると
ダウ4時間.png

上に見られるように2本前の長上髭が嫌らしく
しかも戻り足のダブルトップになっている。

FOMC発表上昇から結果売りを反映したチャートですね。

ここからみて「今夜のダウが」25850ドル以下ならコールをショートしやすいと思う。

逆に大きく下げると22000円コールが30円台に落ちるかもしれないのでショートリスクが
高くなってしまう。


大きく戻さず、大きく下落しないで明日の寄りを期待したい。

状況で変化するが「コールショート」メインの予定です。
思い切って21750円がショートできる相場展開だといいのですが。

コールはプレミアに比べて証拠金が高いので効率的に屑コールオプションロングを入れる必要がある。


プットはロングする環境ではあるが(ボラが低い)離れた
バックで行けるかどうか。

20000円くらいのレシオにファーのロングを入れ暴落でも安心バタフライがいいかと思う。

戦闘ボラが来たらショート出来る資金的余裕があると暴落も楽しみになる。


米中通商協議の合意が4月末位になりそうなので

金利を織り込んだ米市場が高値を越えなければ
コールショートの安全性はグンと増す。



FOMCの結果は日米金利差が「開かなくなる」の意味になる。

今後のドル円は金利差からリスクオンオフや英国絡みのクロス円に
左右されるかもしれない。


5%会は金曜日は低いボラながらコールを多くショートして勝って、

「オプションは売るもんだよ!」

と行きたい。


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posted by taka at 11:52 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月20日

FOMC+ 明日の休日=オプションショート避難

明日の深夜3時にFOMCで3:30から議長会見予定

ハト派の継続で波乱はない様子。
市場コンセンサスもハト派(織り込まれている)

多少注目されるのはドットチャートとバランスシート縮小問題ですが
これも織り込み済み以上はない予定。

予定は未定ですが、サプライズは出さないのが市場に優しいFRBの方針です。


変更がある時は事前に各連銀総裁がアドバルーンを上げる〈これは毎回)


深夜は米中通商協議難航のニュースで上昇から下落になったが
MOMC前ということなのか限定的でした。

来週にライトハイザー米通商代表部代表とムニューシン財務長官が北京へ赴く。
このニュースも上記とボーイング機輸入問題と併せて憶測を生む!!


オプションのボラは盛りました。

下落にスピードがあったのでファープットはナイト日経225先物がプラスなのに

高く引けている。


NY市場の高騰とイベント材料出尽くしで下落の可能性も高い
これがNY市場のコンセンサスか。


高値圏でのFOMCと中国問題ですから春分の日の前日もあり

ショートは避難して金曜日に入れ直す位がいいと思う。

ダウの26200ドルや25750ドル割れもあり得る
*ともにチャートトレンドが変わる。




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2019年03月19日

チャートは上昇気運の形

米国でハイテクが復活している。

フェイスブックを除くFAANG株が連騰です。

アップル・アマゾンの好チャートからの連騰が絵に描いたようだ。



ナスダックがFAANGとフィラデルフィア半導体指数の上昇に

過熱的な上昇です。(疲れが見える)


FOMC前に出来高も細くボリバンの川は上流に流れている。


FOMCでは金融が締まる「話題」は出そうもない。

なにしろ、出る米経済指標が悪化している。


こんな時のFOMC後のダウは上昇確率が非常に高い

残念ながら日本は21日が春分の日で休場。

ナイトセッションで2時間ほど売買が可能。

徹夜で起きている価値があるかもしれない。


5:30に引けたら寝るのも休みの方ならOKです。

オプションはスプレッドが離れて売買しにくいとは思いますが。

25円買い 30円ヤリ 

こんな売買できない気配値が多い時間帯ではある。



日米ともにボラが落ちる予想だ。

まもなく今年最低になります。
プットファー限定ならすでに最低ですから

上手にプットバックを組むと休日のヘッジになります。


上昇確率80%でも「それまでに上がり過ぎていれば」確率は半分以下になる

イベント通過の結果売り(緩い金融政策が、すでに織り込まれている)







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2019年03月18日

今は先物が先導の上昇です。

日経225先物が✛160円
トピ先物が+7.5

NT倍率上昇の日経225先物が引っ張っている。

内容は例によって

御三家✛東京エレが上昇寄与率のベスト4です。


ファンダからの上昇でなく外資による需給相場

本日は現物を売っているのかまだ解りません。

今日は13.40くらいまでNT倍率が上がるかも知れません。

今年の最高は3月5日の13.42倍です。
その日を含めて4連敗になったが偶然か必然か?

業績相場とは縁遠いので「行き過ぎたNT倍率」の裁定もリスクが少なく勝率がい。

御三家だけで爆騰ならチャンスです。

今は合計で34円程度ですから「まだまだ」

フィラデルフィア半導体指数が良く東京エレがトップになっている。

東京エレは✛3.58%も上げています!



先物はNY市場の正体不明の上昇からですが、一部にはFRB金利政策からの上昇としている。

FOMCで利上げはなくQEの後始末の議論が話題になっている


オプションボラは若干の上昇で金曜日のナイトよりコールは高い。



書いている僅かの時間に日経225先物が下落してきた

21320円??

10数行書いている間に▼70円



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2019年03月17日

株は低きを買い、高きを売る。オプションは高いボラを売り低いボラを買う。

株と違いオプションのボラは爆上昇しても期間は短い(5日間も高いままの事は滅多にない)

また上がらない時は株と同じだが、違うのは年に1回以上は必ずのように急騰する。


そして今はプットボラが低いときです。

確率でならボラを買うときだと思う。

ボラを買い続けて待てば「何時か上に跳ね上がる時が来ます」

「おそらく」ではなく「必ず」来ます。


ゴル相場でNYでも低ボラが続いているが(VIX)必ず跳ね上げるときがきます。

現在、上は20%以上も騰がる余地があり、下は数%しか下落出来ない位置にいます。

VIXは金曜日で12.88%と低い。


何時騰がるか解らない20%と「今は上がらない確率が高いが」数%しか下落余地のないVIX

どっちが年間を通じてなら勝つか。

買いでしょう!



株も上昇する可能性のある銘柄を数千銘柄から探すより

動き始めた株を買うのが定石でしょう。

もっと確率的に儲かるのは「カラ売り」。騰がった株から下落する株を20銘柄から探す方が
遥かに手間が少ない。

もう天井打ったと思った株の戻りを10銘柄売れば8銘柄は当たりますよ。
だから狙い撃ちでなく分散がコツです。

⋆外れた2銘柄は新値でロスカットすればいい。
 ストップ高の出ない銘柄選択が大事。

実利益でなく期待から上昇しての3倍〜テンバーガー株の戻り売りのパターンです。

本当に株で長期に安定的に儲けている人は「カラ売り」だと思う。

もっとも資本金や浮動株比率や薬(今はバイオかな)はイケけない等の知識は必要です。


私はカラ売りで大きな資金を作り
買いで全てを失った経験あります。



オプションの爆騰ボラは100%短期間で下落して100%何時か上昇する。
圧倒的に有利です。


そして今は歴史的位置からプットボラは最低です。

日経225先物が上昇して時間が経てば必ず負けるのがプットロングですが


ショートを入れて証拠金も安くなる工夫でロングするときでしょう。

歴史的にも低いプットボラをショートするのは資金効も悪い。


今週のプットショートは日経225先物の値上がりに賭けて勝たなければいけない。
ボラは味方してくれない。

でも勝率はショートが高い、しかしオッズが低い。

明日は上昇したら大きなプットガンマショートは避けたいものだ。

ガンマショートは簡単に言えばショートが多くセータがプラスのポジで
常時私が奨めている勝率の高いポジション取り。


本日のオプション戦略メルマガは18時ころになります。
「明日からなら上昇狙いより下落トレンド待ち」のタイトルです。


どこまで騰がるか不明な相場を買うより天井を売ったら下落する相場を売ろう!
です。

天底は難しいが、ここまで大きく短時間に上昇してきたので

結構な幅を下げてからでも間にあう気もする。〈戻りが再下落して、先の安値を切るような安全路線のこと)



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posted by taka at 14:06 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月15日

オプションはショートだが。

日経225先物が+120円で

SQまで時間があるこの時期に

コールレシオが有利に動いたボラ剥げ。

プットは19750が20%割れの剥げボラに落ちた。


250円離して1:3でレシオを組んだら勝利です。(でした、かも)


さすがに、ここまで剥げると

「オプションは売っておけ!」

とは言えない。


コールは13%台で後1%剥げることがあるが、プットはどうでしょうか?

剥げるかもしれませんが、リスクと見合わないですね。


ボラからはロングストラングルやロングコンドルが有利だが

そこまで値動きが無いとオプションは思っているのでしょう。


カレンダーで作ると位置と枚数でよってはロングストラングルと似た効果になる。

4月限ロングが多くなるのでセータ負けは防げないが、単独のストラングルよりは有利。


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posted by taka at 16:02 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする