2020年10月20日

先物もオプションも閑散

先物ラージ 28347枚

オプション1000枚以上の銘柄なし
最高がプット22000円の996枚の閑散


日本のすべてのオプション売買高より
アップル1社のオプション売買額の方が大きいのではないか??

調べていませんが。


VIXと日経IV先物は1000倍以上だ
何しろ日経IVは98枚の出来高


今日も23500円台での値動きで
日にちだけが過ぎていく。

数日前よりボラがあがったので目立たないが
セータ分が着実に減価しているショート有利な

持ち合い相場になっている。

持ち合いの中でVIXが高いのは大統領選の影響と言われているが

買うには早いのではないか。

米国では期先が買われている。

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2020年10月18日

初心者用。 コールショートの証拠金節約術

現在、日経先物証拠金がラージ1枚123000円と高い

少し前の80万90万円時代とは大きく変化。

オプションの証拠金も大きく値上がりして

コールショートは単独ショートだと

10円のコール(11月25500円)で541000円も必要になる

10000÷541000円=0.018 11月SQ日まで利回りは1.8%

途中で決済すれば往復で手数料がかかります。


現在の日経先物は23500円帰りで上に1000円、下に1000円移動が難しい
高値もみ合い相場です。

トレーダに嫌われている持ち合い相場ですが
オプションショーターには都合のいい相場が展開されています。


しかし、

オプションならリスク分で「もう少し」利回りが欲しいところだ。


中級者以上ならレシオ、ショートバタフライ、一桁プット買いの節約術を知ってるだろうが

利回りまで計算したことはないだろう。


本日のメルマガで証拠金の節約パターンを多く取り上げます


外ロングヘッジを増やすと証拠金が減り、その分利益が減るので損!と思えますが、

利回りから考えると景色が変わります。


そこで「どのパターンが一番得か」を検証します。

夜 20時くらいに配信します。



無料の外ショートコンドルの配信もまだ受け付けています
希望者はブログ内リンク先の「お知らせ」を参考にしてください





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posted by taka at 11:19 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年10月12日

日経平均の25日線接近で日経IVが更に下落。

低くなったボラは更に低くなる

格言通りに下落だ。


格言?

私が作った経験格言ですけど。



5日線は何とか守ったが

米国時間外の株高に無反応で日経独自の動き


そのため日経先物が独自で上昇していた時は

ダウ―日経先物=4700くらいまで縮小したが


本日は5150まで広がりました。


米株指数はボリバン2で頭を押さえられえる気がして

高ければ売りたい

思うようにいかないもので米株は上昇だが
日経は小反落でコールショートのチャンスにはならなかった。



日経先物は▼50円で

インしていないオプションはプットを含めて全敗だ。
両建てショートの全面勝利

金曜日のナイトでボラは大剥げしていたので
引けとしてはあまり変わらない。


25日線から大きく買われればコールレシオ
売られればプットショート

まだこの戦略で通用しそうだ。

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posted by taka at 16:00 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年10月11日

ボラの低下はプットショート勝率が上がる。

ボラの低下はロングの仕入れチャンスでもある。

安いものを買うのは常識だからだ。


しかしながらプットの場合には収益として実る確率は低い。



ボラの低下は

プットショートの勝率を高め

勝ったときの収益の低下になる。


逆にプットロングは勝率が低いが、勝ったときに収益の増加になる。

ギャンブルと同じで勝率とオッズが反対になる。


金曜日にVIXが急落して日経平均IVが大きく下落した。

相場が上昇するかはボラからは解りませんが

材料からの劇落はないことになる。


暴落はブラックスワンのように、思わぬ事件がきっかけになるので
ボラも予見すらできない。


今回の大きな下落はトランプコロナ感染と

トランプの追加対策協議の打ち切りが

原因でしたから

トランプ退院復帰
トランプの豹変

下落要因がなくなり上昇した。

米株は大統領選挙を巡り

バイデンなら大型財政出動だと騰がり
トランプ退院で騰がり

どっちも騰がる異常だ。


刺激があって、なくなれば上がる

中国関税と同じ状況。

上昇は危機の崖を上ると同じ。




今週前半のオプション戦略はプットショートが勝率から有利になりそうだ

指数のチャートは美しいくらいの買いサインだ。

テクニカルからは全員買いになるので、逆に売り!と言いたくなるくらいだ。

危険サインなサインは米国追加経済対策決定での上昇。


噂で買い結果で売りのパターンになりそう。


こんなカイカイの時はコールロングよりプットショートのほうが安全なことが多い。

両建てなら
上昇有利ポジ60% 下落有利なポジが40%

オプションショート両建て戦略なら

コールショートはクレジット、プットはレシオといったバランスだ。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜お知らせ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

5%会 大外ショートコンドルコースのポジション紹介


11月SQまでの配信はサンプルとして

無料です


11月SQまでは上は25000円 下は20000円までの5000円幅として
堅く堅くショート系(レシオ・クレジット)をヘッジしながらセータをとり
逆張りを中心に月間3.5〜5%を目指します。



希望者はメールで
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posted by taka at 16:49 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年10月09日

げらくも売りごろプットが下落だな。

本日は米国先物が高く

日経先物が下落中


日経平均IVは20割れ寸前で

コールの下落は当然として

プットも売りたい外目は前日比で上がらない


チャートの節目の23600円台をオーバーシュートしてからの妥当な調整か


最近は展開が早くて日足見るなら「半日足」で見たほうがいい。


どちらにしろ

まだまだ見学で本気には遠い。

上昇待、ボラアップの下落待ち、

チャンス待ち



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2020年10月07日

選挙まで米で追加経済対策ないならコールは楽勝だ。

今日の深夜にトランプ氏が

「まとまらないなら対策は選挙後だ」

このニュースで15分▼500ドル以上を見た。


追加を巡って米株は運動していたので

豹変がなければコールレシオが勝率高くなる。


このニュースで「とりあえず」10月SQの24000円はなくなった

23750円や23500円の確率も大きく減じた。

下はトランプが今日明日再入院しなければ23000円キープの様子。


11月SQに関しても選挙前までは

24000円以上の確率が減り

爆上げがあったとしても24750円程度までだろう。



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2020年10月05日

先物指数、25日線、5日線が重なる現象

日替わりで25日線と5日線を

越えたり、切ったりをしている米3指標と日経先物


本日17時過ぎですが

ほぼ全先物指数が25日線と5日線と重なっている。


どっちだ!

の位置でしょう。


トランプ氏は完治している「株価」発表以前の株価に回復。


解らないと言えばこれほど解らない相場も珍しい


もう業績を云々する人はいない


チャートも「あまり役に立たない」

MACDもストキャスも移動平均クロスもだ。




チャンスまで待つ
チャンスまで引き寄せる


こんな態度が正しいのだろう。



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メルマガ読者に先行配信をしました。

多くのお申込みありがとうございます。

元会員様が半分でした。


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2020年10月04日

ランダムな動きに成果を上げるローリスクローリターン

昨夜のダウには驚きましたね。 途中までプラ転!!

「なんじゃこりゃ〜」

トランプ氏のコロナ感染ニュースはフェイクの噂もでた。
または
コロナに勝った強い英雄を演じて選挙戦の苦戦を挽回するための博打を打ったとも


8月3日(選挙3ヶ月前)のS&P500価格を選挙までに下回って当選した大統領確率は13%
つまり、
統計的にはS&P500が3295を割れたらトランプ敗戦が確実。



金曜日に引けて、ダウ▼0.48%とナス▼2.22%(GAFAMの動き)の差に違和感を覚えた。

トランプ氏の感染ニュースで暴落したのはPM13:50
1時間ほどで520ドルのダウ下落
日経先物は290円の下落


しかしNY時間にダウはニュース以前の株価より上昇するランダム? 不思議?

ナスダックも23時までは似た動きでしたが引けにかけて売られ▼2.2%と妥当な感じでした。
日経はナイトで23000円前後からダウに連動して上昇して、そのまま高値で引けた。

急落警戒のプットオプションヘッジは半値以下になり惨敗した。

※「何があるか分からない」状況では当然の行為。

ボラが上昇してコールが高かったのでコールショートでの下落ヘッジは損失なし。
もっとも月曜日の.日経はトランプの病状(もう出てる)で変わる。


トランプ氏は軽傷とやや重いと両方の情報があり本当の事は解らないが無発病ではない。

近くに感染者が出たから「念のために」検査してみたとニュースにはあったが
発熱・倦怠感などの病状が出ているとの情報は確かなもののようだ。




まことに相場は予測不能のランダムウォークだ。
こんな相場でも利益を上げるには大外のオプションで両建てレシオ(ショートコンドル系)
が薄利だが堅実。
元来オプション売買はショートで勝つのが基本


値動きをあまり気にしないで

・オプションの特徴であるセータはボラが高いほど大きい。
・ほとんどの場合では急落ではボラは高くなり、上昇では低くなる特徴
・SQでインしないオプションは100%0円になる。

を最大限に利用した売買です。

ショートコンドルもボラが低いときは1:2にする、高いときはさらに外で1:3にする
などの工夫と1日に4倍〜10倍になるオプションの対処法などのときの
ルール作りは重要になる。

基本的な考え方はホームページまで
「初心者が確実に成果を上げる方法」


興味のある初心者や1000万円以上を運用したい方は参考にしてください。


本日のメルマガでは一例として具体策を書きます。

トランプの病状で大変化の月曜日はニュートラルでプットサイドは2段階指値です。

ニュートラルから暴落し戦闘ボラなら刺さるショート指値


コールサイドはボラが高いのとナイトで上昇したので仕掛けるチャンスでもある。

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