2018年09月21日

期先のコールボラの盛り

11月限コールのファーの出来高がマズマズ。




11C27000L 50枚 @6
11C26500S 50枚 @12

証拠金246万円

利益30万円 2か月で1割
急騰で証拠金が騰がるも知れているだろう。


まだ騰がるかもで25枚と24000円越えたら25枚

勝率は90%以上ありそうだ。


カレンダーレシオで

9月2枚ロング。10月3枚ショート
 1000円差なら下落してボラ落ちで勝ち、急騰ならガンマ勝。

まだ2:3ですからセータ負けは少額です。





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posted by taka at 16:05 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

配当落ちが、来週あるので現物高値は24300円と思った方がいい。

連休が明けると配当権利落ちがあり

今の12月日経225先物が正確な数字になるので

現物の新高値は24129.34円だが160円を加算しておく必要がある。


日経225先物で24130円として23750円の現在からは「あと380円」

ドル円が113円とかダウが続伸なら遠くない。


もし相場の破綻があるなら米国発だろう。

ナイトセッションです。


NY株式の史上最高値更新のリスクの中を駆け上がってている日経225先物です。


押せば短時間で戻る
押さなければ騰がる

ボラは盛っていない冷静な動き



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posted by taka at 13:47 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アップルが、下落気配でダウの新高値。

ダウは高値更新だがアップルのチャートは売りサイン。

日足は短期で戻り売りチャートで
5分足も昨日高値から2ドルも下げる「嫌なムード」

何度も何度も、暴落不安を急騰で払拭してきたアップルですから将来は解りません。


通常の大天井では、先駆株は天井を付け終わっていて

出遅れ株が一斉に上昇して天井を付けるものです。


*アマゾンも同じです。


FOMC(26日)まで急落はないと思いますが警戒信号は鳴っている。

また、米国中間選挙まで暴落はない確率も高い。

恐らく下落が大きくなれば強烈な米政府のPKOがダウを支えるだろう。



高値驀進は天井に向かって驀進の意味には違いない(笑)


リスクは米国民の日常用財布を直撃する中国関税だけでなく
30年住宅ローン金利高騰で販売が落ちている現実。
そこから利上げが5日後にあります

10年債は3.08%ですが高値を凝る可能性が大きくなっているチャート。

S&P500が新高値ですが債券との金利差がポイントで

現状は

S&P配当利回り<債券 

になった。

リスクが大きい株の金利から安全資産と云われる債券金利に乗り換え。




ともあれダウが新値で日経225(現物)も高値を取る確率が高くなった。


順番通りに高値取りは
ナス⇒S&P500⇒ダウ⇒日経225先物
予定の通り進行するか。


オプションは日経225先物が24200円越えたら売り目線かプットショート中止とか。

23250円くらいのプットカレンダーで下落へッジが必要ではないか。


日経225先物は10日間で1600円上昇ですから超過熱!

ボリバン✛2越えていて買い難い日です。
買い難い日は上昇確率が高にも事実。

急騰は上髭になりやすいボリバン状況ですから、
日経225先物が上に伸びたらコールショートは勝てそうだが

ヒットアンドアウィ戦法!


5%会新規コースのショート戦略コースは、ショート環境でないために発進できない。
24200円越えたらコールお大外ショートからでしょう。

コースの解説と申し込み欄出来ました
http://www.11zakuro.com/424









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posted by taka at 08:26 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年09月20日

昨日はダウ・日経225先物共にボリバンで止まった。

ダウも日経225先物も20日のボリバン+3σ付近ですから

高原地帯で横ばいになりました。

押しても戻す展開。


太陽線から「一押し」がるはずだが昨日や一昨日の瞬間的な下落が押しなのだろうか?

しっかりと2日間くらい押して欲しい。


ダウが強く新値に行きそうな強さです。ヤバそうなアップルも切り返してプラスに。

米国10年債が3.09%まで来たが、金融株が急上昇した以外は無関心。


コールオプションは押したら「ショート決済」「ロング新規」

どちらの戦略を取るか?

ファーのショートも、まだクレジットは危険で1:2程度のレシオがいいだろう。

爆騰してくれればプット25000円にもショートしたくなる価格になる。



米国3指標が史上最高値なら日経225先物も

1月高値24200円は意識したほうがいいだろう。


一昨日の高値が23890円程度(ナイトですから換算)になったので

切り返せばあっという間だろう。


ここまで上昇してきて、やっとダウ連動になって来たのは、今まで差が付いていた修正になった。



日経225先物の上昇理由がないので、メディアも苦しい書き方ですが

中国関税は「織り込み済み」でかたずけている。


まもなく、」日米通商で自動車関税が浮上する予定

10年債金利が高値を取らないとも限らない。
ダウチャートのように上昇しても不思議ではない。

史上最大の取り組みですので、傾けば投げで大きく金利アップもある〈ヘッジファンド勝利)


ドル円でも(米国内)大口投資家は円安、スマートマネーは円高に賭けている。

モルガンのCEOは10年債は5%になると述べたり
対決姿勢(予想が反対)がハッキリとしてる。


200円押すか上昇するとロングストラングルに妙味がある。

24200円越え! 23000円割れ!

どうも本日は揉み合いになりそうな、当たらない予感がする。


コールショートをムキになってナンピンすると危険だが

安値から4000円も上昇すればOKだろう。

24300円程度がその位置ですから

オーバーシュートして25000円以上が11月SQとしても10月は25000円ショートは大丈夫だろうと思う。




安全安全ならコール25250円を、ボラアップで跳ねたところをショートしたい。

@25以上なら最高でしょう。

ボラ次第だが24000円前で点灯するかもしれない。

今日明日のナイトにダウが爆騰かドル円が113円沸騰と高ければ「上髭」で可能性はある。











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posted by taka at 08:43 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年09月19日

滅多にないコールボラの盛り。

日経225先物は問答無用の暴騰!!

悪材料がキッカケですから裏で関税問題が解決したのかと思えるほどだ。


実際は闇の中。


踏みがあったのだろうが、一時ボリバン+3σの上昇でしたが90円しか押していない。


完全に24000円が視野に入ったが、今日か明日に大きな押しがあるだろう。

黒田バズーカの馬鹿上げの時は250〜300円の押し。
その時は全値戻しをする強さ。


今回は円安などの材料が不足でユニクロと悪材料を利用した仕手化からの踏みで爆騰。


NY市場はダウは高値に行きそうでナスは下落しそうで

S&P500は
中間をいっている。



・アップルの戻しが上髭になっていて「弱い」

・また10年債が3.05%になり大口投資家とヘッジファンドの史上最大の戦いが
ヘッジファンド有利になって来た。

・まだ内容が出ない中国報復


併せるとかなり怖いNY市場です。





プットのネイキッドロング又は500円離してデビットを持っておく方がいい。

ファープットロングのバックは疑問符でニアロング。


23750円以上ならプット23000円ロングを2回に分けて(ナンピン)

本日の勝率は60%ありそうだ。〈250円の押しを取る)



また24750円以上のコールレシオもボラが高くデルタを合わせればボラ剥げで勝てる。







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posted by taka at 07:54 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年09月18日

梯子が外されるような動きだが、どこまで上昇か。

ダウ、ドル円、上海・香港

下落を無視しての上昇で日経225先物は仕手化している。


朝は揃って下落予想ですから悪目買い

ユニクロも1500円以上切り返し新値街道になり60000円目前



ショートカバー的な動きだが「上げ過ぎ」で上値を欲しい筋が

買い続けている。

連動はユーロ円位でしょうか。



君が踏まないから上昇が止まらないんだよ!

これも通り過ぎたようだ。



コールボラが上昇してショートしやすくなった

デルタを揃えてボラ下落で利益の薄利タイプを組める。


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posted by taka at 12:01 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

米国2000億ドル関税は9月24日からと発表

発表予告で下げ日付決定で下げ

日経225先物は23000円割れからスタートの様子のCME


前と同じ轍をふむなら24日に上昇でしょうか。

大きく下落していれば可能性が高くなる。



さて、安値更新の上海の反応は如何に?

単純予想は下落ですね。



日経225先物は上げ過ぎが月曜日も続き急騰になっていたが、

ようやくニュースからですが、

月曜日高値(CFD)から300円も下落している。


寄り底の意見も多いがユニクロ上昇色が強かったのでどうでしょうか?


ともあれ2000億ドルは織り込みになる。

未発表の中国報復が注目される。


アップル、アマゾンはチャートの「嫌な感じの」通りに大きく下落した。

世界で1位と2位の時価総額会社が2%3%の下落ですから「大きい」


アマゾンはレビューデータ流出
アップルは中国での製造がサプライチェーンを脅かされそう。


米国提示の協議から関税です。
その分下落が大きい(織り込み済みにしては)


日経225先物は月曜日の夜中まで23200円台と高く

朝ガッカリしてトランプに呪いをかけた人も多いだろう。ww



売ると騰がる!

買うと下がる!

こんな心理になりそうな日です。


どちらにしても爆騰してきたので下落に注意が当然

ユニクロ、NT倍率も調整して然るべき。



CFDからと云えども▼300円以上はプットボラを盛るかどうか。


ニュースを受けて上海暴落を気にして10:30前に大きく買われないと思うが。

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posted by taka at 08:00 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年09月15日

トランプ氏が昨夜は100ドルの冷やし(下落)発言。

ウンザリしている方も多いだろうが

連夜のトランプ発言で売られたり、協議再開で売られてり。


売られたのは。

トランプ米大統領は13日、約2000億ドル(約22兆4000億円)相当の中国製品への関税手続きを進めるよう側近らに指示した。
事情に詳しい関係者4人が明らかにした。



その前に買われたのは。
ムニューシン米財務長官は貿易摩擦を解決するため、中国との協議再開に向け取り組んでいる。


下は、トランプ冷やしの実態の5分足のダウのチャート

ダウ5分.png

売った人がいるから下落だが、下で売った人は「げんなり」しているだろう。

昨日は全値戻しとはいかなかったが7割は戻した。


チャートが嫌な感じだったアマゾンとアップルは▼1%ほど下落した。


NY市場は、中国との貿易戦争は解決で上昇、悪化で下落することは、はっきりした。


来週は2000億ドル実行するしない?

協議前のブラフの可能性も強い

まだ、残念ながら予想しても解らない。

株価は戻しているので、7割がたは「まだ実行しない」









仮に中国が凹まず、突っ張り追加の2670億ドルも実行されると
世界中で株式の暴落が予想される。

極めて大きなテールリスクでしょう。


ブルームバーグの記事が、突然VIX先物に大量のロングが入ったと報じた。

ロングですからボラアップに賭けること。

記事によると2月の暴落の再来を期待してのボラティリティの買いらしい。


日本の日経VI先物は出来高もなく参加者がいない。


オプションでボラをロング(ボラを買う)、ショート(ボラを売る)は

割合と簡単に出来るがデルタやガンマを殺すには多少のテクニックが必要です。

ネックになるのは11月限の出来高不足です。


今年はあと3ケ月半ですが、暴落の可能性が高いと云える
米国利上げと新興国通貨の問題
中国と貿易戦争激化

最大のポイントはNY株式の天井感でしょう。

ほとんどの機関が今度の天井は「大天井」としている。


ここからアップルが300ドル、アマゾンが3000ドル目指すとは、思えない。



日経225先物は金曜日に㋈権利落ちを埋めてしまった上昇です。

MSQから昼夜併せて✛440円高の「材料なし暴騰」

コールはボラ高もあり2倍になった。


もうひと上げで24000円の声がかかりそうだ。

日中は強い日経225先物の値上がりにも下げなかったプットも大幅にダウンしてしまった。


明日のオプション戦略メルマガは、ボラロング、ボラショートの作り方を書きます。

年内は暴落に備えてボラロングでも上昇負けしないポジが求められそうです。













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posted by taka at 18:23 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする