2021年04月09日

日経はナイト引け後から100円高のCFD

本日SQ日

ユニクロ好決算上昇(ADR)やSOX指数の上昇で

時間外で日経は上昇している。


ナスダックも新高値を目指すところまで回復。

GAFA連が上昇してグロースの復活。

もっともマイクロソフトやグーグルは新値を取っていた。


ドイツもフランスも高く

IMFの成長率上方修正通りの株価推移になっている。


日経も30000円、トピックス2000ポイントの奪回を「世間並みに」期待したい。

日本だけが新値に行かないと、ますます新興国になる。

現在先進国で

最低になっている成長率

最低の所得の上昇率


振り返れば消費税5%にアップからだ。


プットショートに確率有利な世界株価情勢



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posted by taka at 08:10 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月08日

悪材料はグッドニュースだからプットショート有利は続く。

今の株式市場では経済指標の悪材料下落がないことは

実証済み。

しかし、FRBも目いっぱいですから金利低下の好材料ににまでは成らない。

大型経済対策は増税とセットで内容次第

イエレン氏が発表した計画は8年10年単位の話です。


市場はニュートラルより上昇期待が少し大きい反応だ。


FRBのアナウンスも金融引き締めは

「好材料でも当分ない」

を明言しいるので、

金融システム不安以外に暴落要素はない。


こうなれば、1000円レベルの下落はプットショートのチャンスだ。

即、反発するかは解らないのでコールロングは不透明だ

ボラが低下の日経下落ならいいが、ボラアップから日経戻り相場でボラ低下の不利がある。




本日はSQ最終営業日だが29750円から+200円程度になりそう。

29500円を割るようなら「おや?」だ。

本日はユニクロ決算で明日のSQ値に影響を与えそうだ。

好決算が上昇になる保証はない。

しまむらの例もある。(好決算から暴落)


東芝がストップ高

5%会の元会員様に東芝株大量保有の方が居られたが

1部指定替えの暴騰で売却していなければ

何倍になったか知りませんが、パーティーでも開いているだろう。




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posted by taka at 07:54 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月07日

鉄を載せて船が来た!!

日経は外資のSQ事情で

本日は消化試合だ。

30000以上コールと、29500円以下のプットに

各社で大量のショートが積まれている。


本日は鉄鋼と海運が大幅に上昇して

年初来高値に接近している。

鉄鋼 +3.43%
海運 +2.93%

01番の 日本製鉄が+4.32%
    郵船が  ++3.16%

大型株ですから大幅だ。

SQ明けにSQ戦時が終わると下落トレンドになる意見も多いが

景気敏感株を見ると上昇に見える。

外目の5月プットはボラは高くないが打診売り。

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posted by taka at 15:25 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月04日

30000円オーバーになりそうなSQ週。

欧米市場が休場の中での雇用統計発表。

好調予想以上のサプライズになった。

日経先物は30100円

ダウやS&P500は新高値に。

CFDやCMEは22時すぎで終了してしまった。


雇用統計数字を受けた本番は月曜日になる。

ダウは高く、ナスは10年債金利上昇との綱引きになるかもしれない。


半導体関連株のほかに「押しているグループ」がダウを見て切り返してくるかもしれない。

建設、自動車・部品、商社、海運、機械、銀行、などだ。

すべて225寄与率は非常に低いが「数」が多く

押し目買いが入ればトピックスの2000ポイント復活になるだろう。


今週はSQ週ですが半導体関連株中心のハイテクと
押しているバリュー株の上昇も期待できるので

仮に両セクターが重なり上昇なら

4月SQ31000円も難しくないだろう。


現在はナスとダウが揃って動くことが少なくなっているが

本来は「揃って動く」時間が長い。


NY市場の3指標が金曜日時間外の高値を越えれば

日経225も30100円を突破する可能性が高い。


3月初旬と3月20日以降の大幅下落が下髭になり

戻してきたので「上がりやすい環境になっている」だろう。


コールオプションの値動きは荒く金曜日ナイトで

30500が@56〜@97
30750が@27〜@50
この間の日経は190円幅だ。


ともに日経が大きく吹けばインする位置で思惑だらけ。

30750円コール35円で買って31250円なら50万以上の利益と「夢」がある。
可能性はあるだろう。
不発で▼30000円か(5円でロスカット)

年に1回か2回はコールにしてもプットにしても「このような夢」は叶う。

チャートは、今月の夢は可能性が高いと示唆しているように思います。




プットはナイトで日経▼50円ですが30%〜50%の値下がり。

主力だった29000円プットは▼26円で半値に沈んだ。

SQ前の金曜日ですからセータも大きかった。

裸で売ることはないだろうが
25円のプットに証拠金84.7万円は高すぎる。
プット価格には、もう少し暴落リスクプレミアが欲しいところだ。


上昇期待のコールロング系で31000円方向に期待したい。

30000円以上は「重い」「「維持できない」と語る人が多いのも

上昇確率を上げる。


日経先物のMACDがゴールデンクロスしたが精度は低い。
パラボリックも陽転したが、こちらの精度はMACDより短期なら高い。
一目均衡表も雲を上に抜け好転だ。精度は知らない。(あまり頻繁に見ない)

上昇サインも揃い過ぎると、あんがい上がらないことが多いが、

反対意見が多いことが安心感を与えてくれれる。



一番危険で一番儲かる SQ週のロング戦略

選ぶならコールロング。

大勝ちを狙うなら同金額でガンマを大きくすることだ。

またはカレンダースプレッドなら時間稼ぎができる。

31000円上昇としても今週木曜日と来週月曜日では天と地の違いがある。



先週の外資はトピックスの先物を売り続けたが

金曜日は買い越し(買い戻し)に転じた。

月曜日の朝はサプライズ雇用統計を十分に消化していない
米株のCFD(CME)を注目だ。


チャートから日経が30500円突破なら31000円確率が高まる。
それで

30500円コールロングと30750円ショートの組み合わせは

逆目損失(プレミア差)に比較して30750円以上の時の利益が大きい。

オッズの高い賭けだ。




いずれにしても明日の30250〜31000コールオプションは

ザラバで2倍・半値を演じる可能性が高い。




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posted by taka at 13:48 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月31日

月末はアノマリー通り下落、月初は上昇アノマリー。

決算月で変わるかと思っていましたが

今月もアノマリーのまま下落。

月頭のアノマリーも生きるなら

明日は上昇。


しかし25日線攻防は100円ほど下になっている。


昨日からトピックスが売り込まれていて、

出来高からも主役が日経から変わってきている。


もともと大幅下落でNT倍率が上がることは珍しいこと。

ドル円の上昇は株価にプラスになる・・・・これも昔話になっている。

トヨタは本日、大幅高ではありましたが。



ドル円は金利上昇で上昇と教科書的な動き。

米国の大型国債発行でドル安を見込んでの

大量ドル円ショートが積まれていたが、
110円台でカバーに入ったのかもしれない。


非伝統的金融政策は各金融商品の相関関係を壊しつつある。


大体、金利マイナスの国債を買うのは想像を越えているし

欧州の債権の方が米国債より「安全」な価格になっているのも

「変」

金は仮想通貨の出現で変化してきたのかもしれない

仮想通貨も金と同様に金利がない。



日経に下落でコールは半値に!

プットは?

ほとんど上昇していない。

デルタ計算値の半分以下。

ファーのプットなどは日経▼270円で「マイナス」


25日線を巡ってウロウロすると更にオプションは下落する。



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posted by taka at 16:50 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月30日

25日線巡る攻防は上で決着。

チャート上で問題になっていた25日線攻防は

昨日と配当落ち後の本日も激しい売り買いでした。


一応は買い転換とも言えるチャートになった。

上に行ったっとことでボラは大きく剥げ▼1.96の日経VI21.16


本日は10年債金利が上昇した関係で

ナスが軟調。

にもかかわらずナス型の日経が上昇して

ダウ型のトピックの上昇が少なかった。


原因は金融株と高配当落ちにあるのだろう。


高いときに組んだコールデビットはボラ剥げで日経上昇ほど恩恵を受けていない。


ナイトに下落しなけば30000円復帰が云々されるでしょう。


30000円は壁になる。これは一般論です。

SQも近くなるとレシオが優勢になるのがオプションです。

ATMから近いところは日経に反応して、ファーの反応は鈍くなる。

オプションショート戦略の稼ぎ時になる。


30000円以下とわかっていれば簡単なのですが

米国を見ていると、最近の1日の値幅を見ていると

あまり予想しないほうが賢明だと思う。



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posted by taka at 15:50 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月28日

金曜日の03:50から相場が急転換して日経は25日線突破。

ナイト時間の02時からダウは200200ドルの急落で
下値警戒が生まれた後の03:50から急騰して

90分間で420ドル以上も、まさにドカン!上昇。

つれて日経先物も+300円以上のドカン!


落ち方も上げ方も値幅が大きく油断できない。
トイレ行ったら100円移動はザラな日々が止まらない。


S&P500の恐怖指数VIXはコロナ暴落以降の最低水準まで剥げてしまった。


売買高の多かった30000円コールは
木曜日の安値30円から6倍の190円まで上昇して金曜日ナイトの取引を終えた。


2日間で1200円の上昇だとオプションは上昇を決めておかないと
対応できない値幅。

プットショートの利益は大きないので

ショートストラングルは負ける。


一気に25日線を越えてきたので

戻り売りと買い転換で意見の分かれるところだ。



NY市場では大型ハイテクの戻りが鈍く

ナス、、ダウのローテーションが健在だった。

月曜日の朝の寄りは高いので
日経現物30000円復帰の声が出るだろう。


相場の常ですがスピード調整はスピード上昇になりやすい。


配当落ち前日に配当落ち分を埋めてしまう。
配当目当てで買った人の
明日は運がいいことになります。




月曜日は
8:45からギャップアップから上昇予定
途中で300円の押し予定。


日足なら長上髭だ出るか否か。



ダウ、S&P500、そしてSOXの爆上げから、明日の日経はナイト引け値より強いと思われる。

ADRでも東エレ、信越、アドバンの半導体関連が高い
日銀ETF政策変更のダメージが大きなユニクロとSBGの上昇幅は小さい。

この寄与率の2横綱が目先の戻りをだしただけでも 

半導体関連株の上昇と合わせて先物の29750円も射程内。

現物は寄りから29600円突破予定。




米株高値更新から日経も戻り高値完了より、30000円相場に行く可能性が高くなっていると思える。

SQまで2週間ですから200円の下落上昇でオプションは大きく動く。



上昇確率が高いと想定してのポジション。

コールロング系とプットショート系

選択は相場の強弱度合いと証拠金で決まってくる。

ショートの証拠金はファーでも高く、この局面はコールロング系で対応した方がいいと思います。


安く買って100円で大喜びで決済した30000円コール

済んだことを意外なほど悔やんでいる私だ。

明日は200円以上確率が高いと思うと猶更。


問題は悔やむことは「相場道に反した」悪い心理状態だ。

儲けたのに「もっと儲けられた」の欲で

心理を引きずると逆の日が来た時に思い出してしまい悪結果、悪習になる。

軽く2倍ですから同様な人も多いだろう。

私を含めご用心です。

大きすぎた魚のしっぽでもくれてやれ。


もっと騰がると思うなら月曜日に買えばいい。
この心境はバブル心理ですね。

最後はババ抜きと決まっている。


トピックス上昇を狙うなら
日経先物をショートでヘッジする
NT裁定がいい。

1:3でトピックス3枚のロングを先物1枚ショートでヘッジ。
暴落なら日経はトピの2倍程度落ちるのでヘッジとして有効だろう。

オプションの世界では臆病者が長生きと言われている。
「絶対だ!」とヘッジを外した翌日に暴落暴騰は「よくある話」





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posted by taka at 16:52 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月26日

上がるために300円の押しかい

上昇のために屈む(押し目)が

それが深い。


本日も朝の高寄りから急伸して300円下落。

ショートカバーからやれやれ売りのイメージだが

値幅が大きくオプションはやりにくい

ショートしてロスカット入れてたら刈られてしまう。



しかし、昨日と本日の大幅高にユニクロが参加していない!!

昨日は御三家でマイナス寄与でも大幅高

本日もユニクロは寄与10位にもいないで400円高。


前引けは80円高とちんまりしているが

戻り足が2000円3000円でても不思議ではない

しかもユニクロなしで連日のNT倍率上昇。


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posted by taka at 11:58 | Comment(0) | ドル円と日経225先物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする